Landsbyen er berømt for sine huse bygget ind i hulerne, hugget ind i klipperne over floden. Setenil er utvivlsomt unik blandt de hvide landsbyer i Andalusien.
Byen udviklede sig fra et hulesystem i den nordvestlige del af Ronda. De skinnende hvide huse ser ud til at dukke op fra klipperne, og nogle har endda klippeoverdækning, og oliventræer på tagene.