A falu híres a barlangokba épített házairól, melyeket a folyó felett lévő sziklákba vájtak. Setenil vitathatatlanul egyedülálló az andalúziai fehér falvak között.
A város egy barlanghálózatból fejlődött ki Ronda északnyugati részén. Vakítóan fehér házai úgy tűnnek, mintha a sziklák közül bújnának elő és néhánynak sziklás teteje van, sőtmég olajfák is vannak a tetőn.